Обязанности: Сбор и анализ данных для валидации моделей; Качественная валидация моделей в виде оценки корректности допущений, предпосылок модели в реальных задачах банковского сектора; Оценка качества моделей по классическим метрикам (ROC-AUC, PSI, Precision-Recall, SHAP-values и др), а также генерация и проверка частных гипотез; Оформление выводов в виде отчетов и презентационных материалов по проекту; Работа с отчетностью и нормативной документацией; Разработка моделей по рыночным и кредитным рискам.
Образование: Высшее образование — бакалавриат